Finanzdienstleistungen - Risikomanagement

Der Studiengang Quantitative Finance and Data Science an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin) ist ein Master of Science Studiengang. Er startet im Sommersemester.

Im ersten Semester werden folgende Module belegt:

• AWE – Modul 1 (4 CP)




• Finanzintermediation und Regulatorik (5 CP)




• Quantitatives Risikomanagement (6 CP)




• Stochastische Prozesse (6 CP)




• Volkswirtschaftslehre und Finanzmärkte (5 CP)




• Zeitreihenanalyse (6 CP)

Im zweiten Semester werden folgende Module belegt:

• Aktuarielle Methoden der Personenversicherung (6 CP)




• AWE – Modul 2 (2 CP)




• Seminar (5 CP)




• Stochastik der Finanzmärkte (7 CP)




• Wahlpflichtmodul (5 CP)




• Wahlpflichtmodul Actuarial Science oder Mathematical Finance and Risk Management (5 CP)

Im dritten Semester werden folgende Leistungen erbracht:

• Abschlusskolloquium (5 CP)




• Masterarbeit (25 CP)